Para esto, vamos a utilizar un programa llamado HJsplit.
Lo pueden descargar desde su página principal http://www.hjsplit.org/

Simplemente descompriman con winrar y les va a dejar el programilla. Sin instalación ni nada.

Lo primero que hay que hacer es tener todas las partes descargadas en una misma carpeta. Si trae 2 partes, las dos, si trae 10, las 10 partes.

Ahora abrimos el HJsplit (doble click, ya saben) y les abrirá la pestaña principal.

Siguiente, como indica la imagen, vamos a "Join"


Se abrirá una nueva pestaña, donde clickeamos en Input file.

Se abrirá otra pestaña. Aquí elegiremos la carpeta donde pusimos todos los archivos. Solo se elige la parte 001 y las demás serán encontradas automáticamente. Por eso es importante tenerlas todas en el mismo directorio o carpeta y tener descargadas todas las partes. Y le damos a Abrir.

Ahora procedemos a elegir el lugar de destino en Output. En mi caso será el escritorio. O si lo prefieren, déjenlo así y se guardará en el mismo directorio donde están las partes.
Y empezará el proceso de unión.
Podrán observar que junto (porque elegí el escritorio) ya está el nuevo archivo. Llegando a 100% podrán cerrar el programa y ver el video.

Después de este paso pueden borrar los archivos 001, 002, 003, etc. Ya no les servirán.